Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Volume Adjusted Moving Average Beschreibung Zeitbasierte gleitende Mittelwerte setzen die Annahme voraus, dass alle Handelstage gleich sind. Wichtige Handelstage sind in der Regel mit schwereren Volumen verbunden. VAMA macht Preis und Volumen gleichberechtigte Partner bei der Berechnung des Durchschnitts. Die höheren Handelstage sind stärker gewichtet als niedrigere Volumentage. Mit zeitbasierten Bewegungsdurchschnitten bestimmt die Periode, wie viele Balken verwendet werden, um den Durchschnitt zu berechnen. Mit VAMA werden die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums von Volumen-Inkrementen gemittelt und daher ist die Rückblickperiode abhängig davon, wie stark das Volumen auf vorhergehenden Stäben war. Aus diesem Grund können neue Daten, die dem Diagramm hinzugefügt werden, dazu führen, dass sich der gleitende Durchschnitt durch alle vergangenen Daten ändert. Wie dieser Indikator arbeitet Richard W. Arms Jr., der Entwickler dieses Indikators, schlägt vor, eine Volumenzunahme von 55 zu verwenden, um festzustellen, ob der Bestand stark oder schwach ist. Starke Bestände neigen dazu, über dieser durchschnittlichen und schwachen Bestände unten zu bleiben. Um die Anzahl der kurzfristigen VAMA-Crossover (Whipsaws) zu reduzieren, kann ein kleineres Volume Increment VAMA aufgezeichnet und in Verbindung mit dem größeren Volume Increment verwendet werden. Potentielle Handelschancen würden auftreten, wenn die Durchschnittswerte einander kreuzen. Berechnung Berechnen Sie die durchschnittliche Lautstärke mit jedem Zeitraum in der gesamten Preisreihe untersucht (beachten Sie, dass dies bedeutet, dass der genaue Wert der gleitenden Durchschnitt variieren je nachdem, welche Zeiträume Sie verwenden). Durchschnittliches Volumen Durchschnitt aller Volumen für den Chartzeitrahmen Berechnen Sie das Volumeninkrement durch Multiplizieren des durchschnittlichen Volumens mit 0,67. Volumen Inkrement Durchschnittliches Volumen x 0,67 Berechnen Sie jedes Periodenvolumenverhältnis durch Dividieren jedes Perioden tatsächlichen Volumens durch das Volumeninkrement. Lautstärke-Verhältnis Verteilen Sie die einzelnen Balken mit dem Volume-Inkrement. Beginnen Sie mit der letzten Zeitperiode und arbeiten Sie rückwärts, multiplizieren Sie den Periodenpreis mit dem Perioden-Volume-Verhältnis und kumulieren Sie diese Werte, bis die benutzerdefinierte Anzahl der Volume-Inkremente erreicht ist. Beachten Sie, dass nur ein Bruchteil der letzten Perioden Volumen wird wahrscheinlich verwendet werden. Preis x Volumenverhältnis Multiplizieren Sie die einzelnen Balken mit dem jeweiligen Volumenverhältnis. Beginnen Sie mit dem letzten Balken auf dem Chart und arbeiten Sie rückwärts, addieren Sie alle Balken Preis x Volumen Verhältnis und jedes Balken Volumen Verhältnis, bis die Summe des Volumenverhältnisses gleich dem gewählten Zeitraum ist Die Anzeige. VAMA Kumulative Summe des Preises x Volumenverhältnis Indikatorperiode. Verwandte Indikatoren Das Durchschnittsvolumen ist das Gesamtvolumen für einen bestimmten Zeitraum dividiert durch die Anzahl der Balken in derselben Periode. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt legt mehr Gewicht auf die jüngsten Daten und weniger auf vergangene Daten. Die technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktionen, insbesondere auf Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie den Ansatz, dass youre am bequemsten mit. Wie bei allen Investitionen müssen Sie sich selbst entscheiden, ob eine Anlage in bestimmte Wertpapiere oder Wertpapiere für Sie aufgrund Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation das richtige für Sie ist. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.4 Einfache Wege zum Handel mit dem Volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) 4 Einfache Möglichkeiten, mit dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) zu handeln Wie in seinem Namen angegeben, ist der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA ) Ähnlich dem einfachen gleitenden Durchschnitt ist, legt der VWMA jedoch mehr Wert auf das für jede Periode aufgezeichnete Volumen. Eine Periode ist definiert als das vom jeweiligen Händler bevorzugte Zeitintervall (d. H. 5, 15, 30). Daher, wenn Sie eine 20-Periode einfach gleitenden Durchschnitt (SMA) auf Ihrem Diagramm und zur gleichen Zeit, ein 20-Periodenvolumen gewichteten gleitenden Durchschnitt platzieren, werden Sie sehen, dass sie ziemlich genau die gleiche Flugbahn folgen. Allerdings, bei der weiteren Überprüfung werden Sie feststellen, dass die Durchschnittswerte spiegeln sich nicht genau genau. Der Grund für diese Diskrepanz, wie bereits erwähnt, ist die VWMA betont Volumen, während die SMA nur der Durchschnitt der Schlusskurs pro Zeitraum. VWMA versus SMA Die obige Tabelle ist von Microsoft vom 25. September 2015. Auf dem Diagramm haben wir einen 20-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt (rot) und einen 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt (blau) platziert. Am unteren Rand des Diagramms sehen Sie auch die Lautstärkeanzeige. Die wir verwenden werden, um zu zeigen, wie die VWMA auf das Volumen reagiert. In den grünen Kreisen auf der Karte und auf der Lautstärkeanzeige haben wir die Zeiträume mit hoher Lautstärke hervorgehoben. Beachten Sie, dass, wo immer wir einen großen Volumen Leuchter haben, die blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt beginnt weg von der Bahn des roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Dann, wenn wir niedrigere Marktvolumen haben, sind der rote einfache gleitende Durchschnitt und der blaue Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt sehr nahe am Wert. Können Sie den Unterschied jetzt sehen Was ist das Volumen Weighted Moving Average gut für und was für Signale können wir aus ihm heraus Die VWMA hat die Fähigkeit zu entdecken entstehenden Trends, identifizieren bestehende und signalisieren das Ende einer Bewegung. 1 - Auftauchen neuer Trends Wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, bedeutet dies, dass ein bärischer Zug am Horizont ist. Dies könnte zu einer Schwächung in der zinsbullischen Tendenz oder einer völligen Umkehr führen. Wenn der Kurs sowohl den VWMA als auch den SMA durchbrechen kann, wird ein bärischer Trend bestätigt und eine Short-Position kann eingeleitet werden. Umgekehrt ist, wenn sich der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über den einfachen gleitenden Durchschnitt bewegt, eine bullische Trendänderung um die Ecke wahrscheinlich. Sobald der Preis ist in der Lage, sowohl die VWMA und die SMA nach oben zu brechen, kann man eine lange Position zu öffnen. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese Handelsaufstellungen. Breakout durch VWMA und SMA Dies ist ein M2-Diagramm der Deutschen Bank vom 5. August 2015. Auf dem Chart verwende ich die 30 SMA und 30 VWMA. Wie Sie sehen, bemerken wir, nachdem der Markt für einen bestimmten Zeitraum gebunden war, eine Vergrößerung des Abstands zwischen dem gewichteten gleitenden Durchschnitt und dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Zur gleichen Zeit, bricht der Preis aus dem Bereich, die uns ein zusätzliches bullish Signal. Wir gehen mit dem zweiten bullish Kerze nach dem Ausbruch der Strecke lang und wir genießen die impulsive Bewegung höher. 2 - Identifizieren von aktuellen Tendenzen Hier haben wir eine einfache Regel, wenn unser volumengewichteter gleitender Durchschnitt zwischen dem Diagramm und dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, dann haben wir ein Signal für einen Trendmarkt. Man beachte, dass manchmal der volumengewichtete gleitende Durchschnitt den einfachen gleitenden Durchschnitt als Unterstützung und Widerstand prüft. Abhängig von der primären Richtung der Sicherheit. Diese Tests können als eine Implikation einer möglichen Trendumkehr betrachtet werden. Werfen Sie einen Blick unten: Trend Folllowing und VWMA Dies ist ein M5-Diagramm von Google vom 22. Juli. 23. und 24. von 2015. Wir verwenden die gleichen 30 SMA und 30 VWMA wie im vorherigen Diagrammbeispiel. Im grünen Kreis sehen Sie den Augenblick, in dem der Preis die 30 SMA und die 30 VWMA bärisch bricht. Gleichzeitig trennt sich der blaue VWMA von der SMA und ist zwischen dem SMA und den Leuchtern. Dies ist ein klares kurzes Signal. Wenn Sie eine halbe Stunde später überprüfen, sehen Sie, dass der blaue VWMA immer noch unter dem roten SMA liegt, was bedeutet, dass der bärische Trend noch intakt ist. Die Pfeile zeigen die Momente, in denen der VWMA ein Signal für die Fortsetzung des bärischen Trends lieferte. Wenn wir an diesen Punkten kurz gehen würden, wären wir nicht enttäuscht. Der letzte rote Pfeil zeigt uns den Augenblick, in dem die bärische Tendenz Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, wenn die VWMA und SMA anfangen, sich zu umarmen. 3 - Erkennen des Endes eines Trends Dieses Signal ist so ziemlich das gleiche, als wir auftauchende Trends entdecken mussten. Der Unterschied ist, dass wir ein gegensätzliches Signal für den primären Trend suchen. Zum Beispiel haben Sie eine lange Position und Sie bemerken eine Verschärfung in der Distanz zwischen dem VWMA und der SMA. Dies ist der Moment, wo Sie vielleicht die Option betrachten, um aus dem Markt und Ihre Gewinne zu sammeln. Trendumkehr und VWMA Die obige Tabelle ist von Facebook vom 16. Juli bis 22. November. Facebook beginnt die Woche mit einer starken Lücke mit hoher Lautstärke. Nach der Lücke haben wir eine solide bullische Kerze und einen großen Abstand zwischen dem 30-Perioden VWMA und dem 30-Perioden SMA. Daher gehen wir lange mit der Schließung der ersten bullishen Kerze. Facebook steigt, bis das Volumen sinkt und der Markt eine Korrekturphase eintritt. Dies ist, wenn die blaue VWMA interagiert mit dem roten SMA und wir bekommen ein Warnsignal. Glücklicherweise mit der nächsten Kerze erhöht sich das Handelsvolumen und der VWMA bewegt sich wieder über die SMA. Noch im Spiel Bullish wir sind Wir halten unsere Position für etwa 20 weitere Perioden und wir fast verdoppeln unsere Long-Position. Dann schaltet der blaue VWMA unterhalb des roten SMA (roter Kreis) und weigert sich, für etwa 8-9 Perioden oben zu gehen. Wir glauben, dass 3-4 Wartezeiten ausreichen, um zu erkennen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, unsere Position zu schließen. Nachdem wir unsere Position verlassen, beginnt der Preis von Facebook zu rollen und schließlich bricht durch die gleitenden Durchschnitte. Mit der Beendigung von Facebook zum richtigen Zeitpunkt brachten wir einen Gewinn von etwa 55 bullischen Pips Viva les Market Volumes 4 - Die VWMA-Divergenz Ja, das ist richtig Sie können Divergenzen zwischen dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt und dem allgemeinen Diagramm entdecken. Sie werden sagen, wie könnte dies möglich sein Dies ist kein Oszillator Dennoch konnte das Volumen gewichtete gleitende Durchschnitt in einer Divergenz mit dem Diagramm, und das Geheimnis ist im zweiten gleitenden Durchschnitt haben wir Ihnen empfohlen, zu verwenden. Wenn Sie zum Beispiel einen einfachen gleitenden Durchschnitt zusätzlich zum Diagramm haben, wird der volumengewichtete gleitende Durchschnitt über und unter Ihrem einfachen gleitenden Durchschnitt je nach Handelsvolumen wechseln. Daher, wenn der volumengewichtete gleitende Durchschnitt näher an dem Diagramm liegt als der einfache gleitende Durchschnitt, können wir sagen, dass der Markt Trends und das Volumen steigt. Immer noch nicht die Divergenz, können wir durch ein Diagramm Beispiel gehen. Divergence und VWMA Oben ist ein M15-Diagramm von Microsoft aus den ersten sieben Tagen im Oktober 2015. Wie Sie sehen, bewegt sich nach einer starken zinsbulligen Bewegung der blaue Volumengewichtete gleitende Durchschnitt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt. Daher erwarten wir eine Abnahme auf dem Chart zu sehen. Obwohl die bullische Bewegung ihre Intensität verliert, schafft es der Preis von Microsoft immer noch, für ein paar Leuchter höher zu schließen. All dies geschieht, während die blauen Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt bleibt unter dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt, dank der größeren Handelsvolumen auf der Unterseite des Diagramms gezeigt. Dies ist eine bärische Divergenz, die Sie als Chance nutzen könnten, um kurz zu gehen. Divergenz und VWMA - 2 KABOOM Das Ergebnis ist 100 bearish Pips und eine erfolgreich gehandelte bearish Divergenz zwischen dem Chart und Ihrem 20-Perioden Volumen gewichteten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, die hohe Baisse Volumen an der Unterseite, die direkt nach der Divergenz und rechts vor dem Tropfen des Preises erschien. Diese bärischen Bände bestätigen auch die Echtheit unserer bärischen Divergenz. Zusammenfassend können wir sagen, dass, obwohl die Lautstärke gewogenen gleitenden Durchschnitt manchmal kompliziert aussehen, ist es nicht Wenn Sie Schwierigkeiten beim Verständnis der VWMA haben, öffnen Sie einfach eine Lautstärke-Indikator am unteren Rand des Diagramms. Es gibt ein besseres Bild, das die chaotische Bewegung des VWMA im Vergleich zum SMA erklärt. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt legt einen stärkeren Schwerpunkt auf Perioden mit einem höheren Marktvolumen. Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt ist ein besserer Indikator, wenn er mit einem anderen Handelsinstrument für Handelssignale kombiniert wird. Der einfache gleitende Durchschnitt ist ein großartiges Werkzeug, um den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt zu kombinieren. VWMA kann die folgenden Signale liefern Ein Trend wird kommen Ein Trend ist es Der Trend geht zu Ende Der VWMA kann auch Divergenz am Markt identifizieren Verwandte PostVolume technische Charts Volumenbasierte technische Analyse Volumen Moving Average (VMA) Die Rolle des Volumendurchschnitts (VMA ) In der technischen Analyse, die auf den Index-Diagrammen des NASDAQ und SampP 500 erläutert wird. Volumenbewegungsdurchschnitt - VMA Ein Volumenbewegungsdurchschnitt ist der einfachste volumenbasierte technische Indikator. Ähnlich einem Kursbewegungsdurchschnitt ist ein VMA ein durchschnittliches Volumen eines Wertpapiers, einer Ware, eines Index oder einer Börse über einen ausgewählten Zeitraum. Volume Moving Averages werden in Diagrammen und in der technischen Analyse verwendet, um einen Volumentrend zu glätten und zu beschreiben, indem kurzzeitige Spikes und Lücken gefiltert werden. In der Regel kann das Volumen etwas turbulent sein, und aufgrund einiger großer Trades (Quotenspiele der großen institutionellen Händler) sehen Sie möglicherweise Überspannungen hier und dort. Durch die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts des Volumens können Sie diese einzelnen Volumenschwankungen ausgleichen, sodass es möglich wird, die allgemeine Richtung des Volumens visuell zu bewerten oder zu vermindern sowie eine numerische Darstellung des Volumentrends zu erhalten Weitere Verwendung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen. Ähnlich wie die Preisanalyse gibt es mehrere Arten von VMA. Einer der am weitesten verbreiteten VMAs ist ein einfacher Moving Average, der auf das Volumen angewandt wird, das als durchschnittliches Volumen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird (Anzahl der Balken): Einfacher VMA (n) (Summe von N Volumenbalken) N Ein Exponential VMA ist ein anderer Typ von gleitendem Durchschnitt, der wiegende Faktoren anwendet, um die Verzögerung in einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu reduzieren. Es ist weit verbreitet in der Analyse als gut. Ein VMA ist das grundlegende und einfachste Werkzeug in der Analyse. Dieser Indikator könnte selbst analysiert werden. Zur gleichen Zeit, die Mehrheit der komplexeren Volumen-basierte technische Studien verwenden VMAs in ihren Berechnungen. Sie können eine VMA im Volumen-Oszillator, PVO und MVO Formeln sehen. Indirekt wird ein gleitender Durchschnitt auf das Volumen in der Akkumulationsverteilung, dem Oszillator Chaikina, dem OBV (On Balance Volume) und dem Chaikin Money Flow (CMF) usw. angewendet. Folglich könnte VMA als eines der wichtigsten Werkzeuge für die Verwendung als Indikatoren bezeichnet werden . Eine der grundlegenden Möglichkeiten, um VMA zu analysieren, ist, Änderungen in seiner Richtung zu überwachen. Im Allgemeinen, wenn der Kurs eines Wertpapiers (Aktien, Index oder anderer Rohstoffe) nach oben geht und wir eine starke Zunahme des VMA sehen, bedeutet dies, dass die Intensität der bullishen (kaufenden) Händler stark zunimmt. Sobald die VMA nach einem Anstieg der Gewinnspanne nach einem Kursanstieg zu sinken beginnt, signalisiert sie, dass die Anzahl der kaufenden Händler zu sinken beginnt und bärische (Verkäufer) Händler den Trend nach unten übernehmen und umkehren können. In ähnlicher Weise zeigt eine Zunahme eines VMA während eines Preisrückgangs eine Zunahme der Zahl der Händler an, die in der Panik verkaufen. Sobald sich der VMA nach einem hohen Kursanstieg nach unten bewegt, signalisiert er, dass die Anzahl der verkauften Trader ausgeschöpft ist und wir eine Veränderung in Stimmung und Trendrichtung sehen können. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der empfohlenen Volume Moving Average (VMA) - Einstellungen für verschiedene Perioden, die für die Signalisierung zukünftiger Markttrends am besten geeignet sind. Tabelle 1: Empfohlene VMA-Einstellungen Wie bei den Kursverschiebungsdurchschnitten ist der Zweck, eine Periode für einen gleitenden Durchschnitt auszuwählen, diejenige, die das Volumen glättet und weniger erratisch macht, wenn auch nicht übermäßig, weil eine stärkere Glättung die Verzögerung erhöht und sogar glättet Die Signale. Auf den SampP 500-Index-Diagrammen unten sind Diagramme mit einem anderen VMA für denselben Index und die gleiche Zeitspanne. Abbildung 1: SampP 500 Indexkarte ohne VMA. Wie Sie auf dem oben gezeigten SampP 500-Diagramm sehen können, ist es trotzdem möglich, Perioden mit hoher Lautstärke zu erkennen, es ist jedoch schwierig, das Volumen zu bewerten und genau zu sehen, wann die Volumenaktivität zu steigen begann oder zu sinken begann. Daher ist es schwierig, Signale auf dem obigen Diagramm ohne VMA zu erzeugen. Die nachstehende Tabelle ist ähnlich der obigen Grafik, mit dem einzigen Unterschied, dass VMA (2) - Volumen gleitender Durchschnitt mit 2-bar Periodeneinstellung - auf dem Volumen aufgetragen wurde. Abbildung 2: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (2) Jetzt können Sie sehen, dass das gleiche Diagramm mit VMA (Diagramm 2), um alle Volumen Bewegung zu sehen. Es macht es einfacher, Perioden mit hoher und niedriger Volumenaktivität zu erkennen und zu bestimmen, wann die Volumenaktivität zunimmt und wann sie abnimmt. Dennoch, aufgrund der niedrigen Balkenperiodeneinstellung von VMA, sieht die VMA auf dem Diagramm 2 unregelmäßig aus. Es könnte immer noch schwierig sein, auf dieser VMA basierende Signale zu erzeugen. In diesem Fall könnte man die VMA-Periode erhöhen. Das sollte Ihnen helfen, die wichtigsten Bewegungen des Volumens zu sehen. Abbildung 3: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (9) Das nextSampP 500-Diagramm (Grafik 3) hat einen 9-bar VMA. Jetzt, als wir die Balkenperiodeneinstellung für VMA erhöhten, wurde es einfacher, die Perioden zu erkennen, in denen das Volumen und die Perioden, in denen es begann zu sinken begann. Sie können deutlich sehen, die große Lautstärke Überschlag am 1. Oktober. Wenn Sie Diagramm 2 und Diagramm 3 vergleichen, sehen Sie, dass durch das Folgen der Regel zu kaufen, wenn die VMA beginnt zu sinken, nachdem die Lautstärke Überspannungsschutz während der Preisrückgang, zwei quotBuyquot Signale auf Diagramm 2 (mit dem 2- Bar VMA). Eines ist am 1. Oktober auf dem Markt zu öffnen und ein anderes wird am 2. Oktober auf dem Markt zu öffnen. Tabelle 4: SampP 500-Index-Diagramm mit VMA (20) Das letzte SampP 500-Diagramm (Grafik 4) umfasst den gleichen Zeitraum, Aber mit einem 20-Balken Volumen Moving Average auf Volumen angewendet. Sie sehen, dass bei einer 20-bar Periodeneinstellung VMA sehr glatt ist, aber die Verzögerung zwischen Volumen und VMA zu groß wurde. Wenn auf dem Diagramm 3 das "Buyquot" - Signal am 2. Oktober erzeugt wurde, dann würde auf Diagramm 4 das "Buyquot" - Signal am 5. Oktober erzeugt (wenn VMA anfing zu sinken). Wenn Sie die Diagramme 3 und 4 weiter vergleichen, werden Sie sehen, dass der VMA auf Diagramm 3 am 24. September einen Lautstärkeanstieg zeigte und am 25. September das Signal "Buyquot" erzeugte (als das VMA begann zu sinken). Allerdings hat der VMA auf Diagramm 4 diesen Volumenstrom übergeglättet und dieses Signal verpasst. Bevor Sie VMA verwenden, sollten Sie mit den VMA-Perioden experimentieren, um denjenigen zu finden, der am besten zu Ihrem persönlichen Handelsstil, ausgewählten Zeitrahmen und ausgewählter Sicherheit (Bestand, Index und andere Waren) passt. NÄCHST: Volume Averaging Disclaimer Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1
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