Exponential Moving Average Python

Hmmm, es scheint, diese quoteasy to implementquot Funktion ist eigentlich ziemlich einfach, falsch zu bekommen und hat eine gute Diskussion über Speicher-Effizienz gefördert. I39m glücklich, aufblasen zu haben, wenn es bedeutet, dass etwas nach rechts gemacht worden ist. Ndash Richard NumPys Mangel an einer bestimmten Domain-spezifische Funktion ist vielleicht aufgrund der Core Teams Disziplin und Treue zu NumPys Prime-Direktive: bieten einen N-dimensionalen Array-Typ. Sowie Funktionen zum Erstellen und Indizieren dieser Arrays. Wie viele grundlegende Ziele, diese ist nicht klein, und NumPy macht es brillant. Das (viel) grßere SciPy enthält eine viel grßere Sammlung von domänenspezifischen Bibliotheken (sogenannte Unterpakete von SciPy-Devs), beispielsweise numerische Optimierung (Optimierung), Signalverarbeitung (Signal) und Integralrechnung (integrieren). Meine Vermutung ist, dass die Funktion, die Sie nach ist in mindestens einem der SciPy-Unterpakete (scipy. signal vielleicht) aber ich würde zuerst in der Sammlung von SciPy Scikits suchen. Identifizieren die relevanten Scikit (s) und suchen die Funktion von Interesse dort. Scikits sind unabhängig voneinander entwickelte Pakete, die auf NumPySciPy basieren und auf eine spezielle technische Disziplin gerichtet sind (z. B. scikits-image, scikits-learn etc.) Einige davon waren (vor allem das geniale OpenOpt für numerische Optimierung) hoch angesehene, ausgereifte Projekte Bevor er sich unter der relativ neuen Scikits-Rubrik befindet. Auf der Homepage der Scikits sind über 30 solcher Scikits aufgelistet. Obwohl mindestens einige von ihnen nicht mehr unter aktiver Entwicklung sind. Nach diesem Rat würden Sie zu scikits-timeseries führen, aber das Paket ist nicht mehr unter aktiver Entwicklung In Wirklichkeit ist Pandas geworden, AFAIK, die de facto NumPy-basierte Zeitreihen-Bibliothek. Pandas hat mehrere Funktionen, die verwendet werden können, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, der einfachste ist wahrscheinlich rollingmean. Die Sie so verwenden: Nun, rufen Sie einfach die Funktion Rolling Mean Passing in der Serie Objekt und eine Fenstergröße. Die in meinem Beispiel unten ist 10 Tage. Ob es funktioniert hat - z. Verglichen Werte 10-15 in der ursprünglichen Serie gegenüber der neuen Serie geglättet mit rollenden Mittel Die Funktion Rolling Mean, zusammen mit etwa ein Dutzend oder so andere Funktion sind informell gruppiert in der Pandas-Dokumentation unter der Rubrik Moving-Fenster-Funktionen eine zweite, verwandte Gruppe von Funktionen In Pandas wird als exponentiell gewichtete Funktionen bezeichnet (zB ewma, die einen exponentiell verschobenen gewichteten Durchschnitt berechnet). Die Tatsache, dass diese zweite Gruppe nicht in den ersten (bewegten Fensterfunktionen) enthalten ist, liegt vielleicht daran, dass die exponentiell gewichteten Transformationen sich nicht auf eine feste Länge der fenstertechnischen Indikatoren stützen. 0.0.15 Dieses Modul enthält einige technische Indikatoren für die Analyse von Beständen. Dieses Modul bietet einige technische Indikatoren für die Analyse von Beständen. Wenn ich kann, werde ich mehr hinzufügen. Wenn jemand mit neuen Code oder Korrektur-Zugeständnisse beitragen möchte, fühlen Sie sich frei. Relative Strength Index (RSI), ROC, MA Umschläge Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA), Exponential Moving Average (EMA) Bollinger Bands (B), Bollinger Bandbreite, B Es erfordert numpy. Dieses Modul wurde getestet und getestet unter Windows mit Python 2.7.3 und numpy 1.6.1.Im in den Prozess der Erstellung eines Forex Trading-Algorithmus und wollte meinen Versuch bei der Berechnung EMA (Exponential Moving Averages) versuchen. Meine Ergebnisse scheinen korrekt zu sein (im Vergleich zu den Berechnungen, die ich von Hand gemacht habe), so dass ich glaube, die folgende Methode funktioniert, aber wollte nur eine zusätzliche Menge von Augen, um sicherzustellen, dass im nicht fehlt etwas zu bekommen. Beachten Sie, dass dies nur die EMA für den letzten Preis zurückgibt, gibt es nicht ein Array von EMAs, wie das ist nicht das, was ich für meine Anwendung benötigen. Rekursion ist ein gutes Werkzeug für den richtigen Job, aber hier wird es verwendet, um einfaches Looping zu erreichen. Als solcher der Code. Ist schwerer zu lesen und zu begründen. Ist langsamer, da ein Großteil des Codes in ema nur einmal ausgeführt werden muss. Wird fehlschlagen mit groß genug Wert des Fensters durch überlaufende Python-Aufruf-Stack. Bitte dokumentieren Sie mindestens die Parameter jeder Funktion, zB. Dieses Fenster ist die Länge des Fensters, und diese Position zählt rückwärts vom Ende der Daten. (In der Tat wäre es klarer, wenn Position waren ein normaler Vorwärts-Index in Daten) Heben Sie eine Ausnahme, wenn Sie einen Parameter einen ungültigen Wert finden. Wenn Sie stattdessen nichts zurückgeben, wird dies später nur zu einer verwirrenden Ausnahme führen. In der Tat, wenn ich Indicators () versuchen. Ema (closeprices, 600) Ich bekomme unendliche Rekursion, weil sma keine zurückgibt. Das macht ema sma immer und immer wieder. Der vorhergehende Punkt zeigt auch, dass wenn len (data) lt window 2 nicht die richtige Gültigkeitsprüfung ist. Die 1 in data-window2 1: - window 1 scheint mir nicht richtig zu sein. Ich nehme an, Sie möchten data-window2: - window Die Anweisung return previousema ist an einem ungeraden Ort, da Sie an diesem Punkt haben Sie eine neue currentema berechnet. Dies ist der Basisfall der Rekursion, und es ist üblich, das Basisgehäuse zuerst zu behandeln. Mein Vorschlag für ema: antwortete am 26. November um 18:56 Hübsche flache Überprüfung: Sie müssen nicht eine Klasse für das, was Sie tun, schreiben (und ich schlage vor, Sie haben einen Blick auf dieses Video). Ihre Klasse kapselt keine Daten und Sie verwenden es nur, um Ihre Funktionen in einer gleichen Entität haben. Ich denke, Dinge wäre leichter zu verstehen, wenn Sie classmethod zu definieren, um es offensichtlich, dass Sie nicht wirklich auf irgendeine Instanz verlassen wollen. Eine noch bessere Möglichkeit wäre jedoch, Funktionen in einem Indikatormodul zu definieren. Antwortete Nov 24 14 am 18:04 Vielen Dank für die Vorschläge, die ich tatsächlich haben sie als classmethods und debattiert hin und her zwischen sogar mit einer Klasse oder einfach nur definieren Funktionen in einem Indikator-Modul (was ich jetzt tun). Ndash ChrisC Nov 25 14 am 19:12 Nur gerade das Video zu, große Sachen. Ndash ChrisC Nov 25 14 um 19:43 Deine Antwort 2017 Stack Exchange, Inc